Авторы: О.Ю. Кузьмина, М.Е. Коновалова

Название статьи: Оптимизация портфеля ценных бумаг инвестора на розничном рынке капитала

Год: 2023, Номер: 4, Страницы: 39-47

Отрасль знаний: 5.2.1 Экономическая теория

Индекс УДК: 336.76

DOI: 10.26730/2587-5574-2023-4-39-47

Аннотация: В статье выявляются особенности процесса формирования портфеля ценных бумаг розничного инвестора в современных нестабильных геополитических условиях. Показана специфика портфельного инвестирования на раз-вивающихся фондовых рынках, выявлены ключевые черты российского розничного инвестора, отражены изменения в его поведении под воздей-ствием недружественных экономических действий стран Западной Европы и США. Методологической базой исследования выступили инструменты эко-номического моделирования и теории вероятности, которые широко приме-няются при конструировании инвестиционных портфелей. В работе постро-ено несколько портфелей ценных бумаг, соответствующих портрету уме-ренного розничного инвестора, проведена их оптимизация, нацеленная на минимизацию риска при сохранении доходности. Особого внимания в статье заслуживают рекомендации по формированию инвестиционного портфеля для новичка фондового рынка, которые могут позволить существенным об-разом минимизировать возможные потери капитала.

Ключевые слова: фондовый рынок инвестиционный портфель розничный инвестор диверсификация оптимизация

Дата получения: 15.11.2023

Дата одобрения: 01.12.2023

Дата опубликования: 13.12.2023

ЦИТИРОВАНИЕ СКАЧАТЬ